Стакан заявок на бирже — это таблица лимитных заявок на покупку или продажу различных активов, таких как ценные бумаги, деривативы, криптовалюты и другие. Он показывает актуальную цену актива и помогает трейдерам прогнозировать движение котировок. В стакане заявок отображаются только заявки с объявленной ценой, и все заявки являются абсолютно анонимными.
Существует несколько типов заявок в биржевом стакане:
- Пассивные заявки, которые концентрируются вокруг определённых уровней и выставляются трейдерами, не ведущими активную торговлю.
- Агрессивные заявки, обычно выставляемые краткосрочными трейдерами близко к текущему уровню цены, что приводит к уменьшению спреда и быстрому движению котировок в небольших пределах.
Биржевой стакан позволяет анализировать дисбаланс ликвидности заявок и оценивать дисбаланс спроса и предложения на наиболее ликвидных ценовых уровнях. Он является одним из ключевых инструментов для трейдеров, помогающих строить их инвестиционные стратегии в реальном времени.
В стакане также важно обращать внимание на крупные заявки, которые зачастую задают настроение рынка, и на повторяющиеся заявки, используемые трейдерами для накопления позиции без привлечения внимания.
Эффективность биржевого стакана заключается в том, что он может найти применение практически во всех стратегиях и торговых системах, будь то в качестве фильтра или источника сигналов для совершения сделок.